Операции на денежном рынке



Отвечаем на вопросы


Илья Плюшкин

Руководитель Управления продаж

+7 (495) 651-84-84

Публикации

 
12.03.2024
Как настраивать собственные модели данных используя только мышь
С уходом западных игроков российский бизнес активно ищет замену привычным финансово-аналитическим инструментам. В ответ на вызов российские разработчики создают и развивают требуемые решения.
26.01.2024
Искусственный интеллект правит бал
На вопросы «Б.О» о том, как идет процесс достижения технологического суверенитета и каковы тенденции в этой области, ответили представители IT-организаций.
26.12.2022
Банки должны знать своего клиента
В основу «ПрограмБанк.KYC» заложены передовые технологии, кроме того необходимо отметить, что продукт реализован на платформе, входящей в Реестр российского ПО.
 

Операции на денежном рынке в «ПрограмБанк.АБС»


В модуле «Операции на денежном рынке» автоматизирована работа со всеми операциями банка на денежном рынке как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Ведется учет сделок покупки, продажи и конверсии.

Функционал по учету операций на денежном рынке:

    • Формирование плана исполнения мероприятий по сделкам. План исполнения включает в себя: ввод, оформление и исполнение заявок, формирование распоряжений, контроль полноты и корректности заполнения документов.
    • Учет и оформление сделок.
    • Автоматическое формирование реквизитов документов на основании ранее заведенной информации о контрагентах.
    • Автоматическую обработку данных по заключенным сделкам (открытие счетов, бухгалтерское оформление сделки).
    • Контроль состояния сделок. Отслеживание графика исполнения требований/ обязательств по сделкам.
    • Формирование плана по сделкам (расчет всех требований и обязательств по каждой сделке). Формирование графика платежей.
    • Расчеты по сделкам.
    • Квитовку платежей по сделкам.


Рис. 4. Квитовка платежей

    • Массовое исполнение сделок за выбранный интервал времени.
    • Бухгалтерское оформление сделок.
    • Настройка шаблонов по сообщениям SWIFT, формирование и обработка подтверждений по сделкам в формате SWIFT.
    • Автоматическое формирование сообщений по электронной почте о наступлении или не наступлении определенных событий по сделкам.
    • Генеральные соглашения с контрагентами.
    • Сделки TOD, TOM, SPOT, SWAP.
    • Банкнотные сделки.
    • Автоматический и ручной неттинг.


Рис. 5. Сделка неттинг

    • Автоматический расчет курсовой разницы.
    • Исполнение операций по корректировке справедливой стоимости сделок.
    • Ручной или автоматический перенос остатков по лицевым счетам по срочным сделкам.
    • Формирование/обработка подтверждений по сделкам в формате SWIFT: МТ300.
    • Импорт сделок из сторонних систем (Thomson, Reuters, DealTracker, Navigator) из файла установленного формата (в формате Excel).
    • Взаимодействие с НРД (Национальным расчетным депозитарием).
    • Оперативная отчетность: «Расчет кредитного риска по срочным сделкам», «Списки сделок», «Контроль результата переноса остатков», «График событий по сделкам» и т.д.


Рис. 6. Сделка на денежном рынке


Расписание мероприятий

   
 

Новости

Как создать многомерную модель коммерческого банка без MS Excel и без программирования
Семинар предназначен для руководителей и сотрудников планово-финансовых отделов, специалистов по управленческой отчетности, дата аналитиков и ИТ-специалистов.


Компания «ПрограмБанк» приняла участие в Съезде АРБ
Для нас наиболее актуальна тема технологической независимости. Мы активно работаем над тем, чтобы обеспечить российские банки надежными информационным системами на российском технологическом стеке.


Клиенты компании «ПрограмБанк» готовы к новым формам отчетности
Компания «ПрограмБанк» предоставила своим заказчикам возможность получения отчетности в соответствии с Указанием № 6406-У в рамках сопровождения Программного комплекса «ПрограмБанк.АБС».


 
1989-2024 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях: Карта сайта
Политика конфиденциальности